Porquê Modelo Médio Em Movimento

Uma nota de rodapé em Pankratz (1983). Na página 48, diz: A média móvel do rótulo é tecnicamente incorreta, uma vez que os coeficientes MA podem ser negativos e não podem somar a unidade. Este rótulo é usado por convenção. Box e Jenkins (1976) também dizem algo semelhante. Na página 10: A média móvel do nome é um pouco enganosa, porque os pesos 1, - theta - theta, ldots, - theta, que multiplicam as, não precisam de unidade total nem precisam ser positivos. No entanto, esta nomenclatura é de uso comum e, portanto, a empregamos. Eu espero que isso ajude. Se você olhar para um processo de MA médio zero: Xt varepsilont theta1 varepsilon cdots thetaq varepsilon, então você poderia considerar o lado direito como semelhante a uma média móvel ponderada dos termos do varepsilon, mas onde os pesos não somam para 1. Observe que Cada valor de yt pode ser pensado como uma média móvel ponderada dos últimos erros de previsão. Explicações similares do termo podem ser encontradas em vários outros lugares. Note-se que Graeme Walsh apontou em comentários acima que isso pode ter se originado com Slutsky (1927) A Sumação de Causas Aleatórias como Fonte de Processos Cíclicos 1 Hyndman, R. J. E Athanasopoulos, G. (2013) Previsão: princípios e prática. Seção 84. otextsfpp84. Acessado em 22 de setembro de 2013. Definição do modelo médio móvel ajustado No modelo de média móvel ponderada (estratégia de previsão 14), todo valor histórico é ponderado com um fator do grupo de ponderação no perfil de previsão univariada. Fórmula para a média móvel ponderada O modelo de média móvel ponderada permite que você pesa mais os dados históricos recentes do que dados mais antigos ao determinar a média. Você faz isso se os dados mais recentes forem mais representativos do que a demanda futura será do que dados mais antigos. Portanto, o sistema é capaz de reagir mais rapidamente a uma mudança de nível. A precisão deste modelo depende em grande parte da sua escolha de fatores de ponderação. Se o padrão da série temporal mudar, você também deve adaptar os fatores de ponderação. Ao criar um grupo de ponderação, você insere os fatores de ponderação como porcentagens. A soma dos fatores de ponderação não precisa ser 100. Nenhuma previsão ex-post é calculada com esta estratégia de previsão.